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美国财务管理学家William F.Sharpe 于1964年首先建立的用于反映系统性风险与证券投资报酬关系的一个数学模型。通常简称为CAPM模型。

模型的基本假设 CAPM模型是建立在一系列假设基础之上的，这些假设主要有：(1)投资者都讨厌风险，他们要在风险与报酬的选择中使财富达到最大。(2)投资者在进行其投资决策时，都有一个公认的时间间隔(如一个月或一年)。(3)在资本市场上，所有资产可以完全细分，无交易成本和所得税因素。(4)所有投资者对未来的预期都是相同的，他们对将来的证券风险和报酬有着相同的估计。在不同的系统性风险中，投资者之所以选择不同的证券，是因为他们对风险的偏好不同。(5) ......



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